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【学术讲座】 随机分析在利率模型中的应用 (Interest Rate Models Using Stochastic Analysis)

发布时间:2016-03-11来源: 浏览次数:

 

报告人:Elena Issoglio, 意大利人,英国利兹大学(Leeds University)讲师。毕业于德国耶拿大学和英国曼彻斯特大学,获得数学博士学位。2008年至2012年为欧盟玛丽居里初级人才培养计划初级研究员。2012-2014年在英国伦敦大学国王学院做讲师、博士后。

 

报告摘要:

The talk will be done at the blackboard.

The content would be:

-yield curve and n-years rates

-spot rates and forward rates

-spot rate models like CIR and Vasiceck (SDEs)

-HJM model (SPDEs)

-market models (systems of SDEs)

All the above contents will be explained in an easy and explicit way. Pictures and words will be used as much as possible.    

 

主持人:井帅,加拿大28开奖官网预测结果管理科学系副教授。

时间:2016317日(周四)下午1:30-3:30

地点:中央财经大学沙河校区主教学楼106教室。

欢迎大家积极参加!